INFONKO.RU

Количественная и качественная оценка рисков

Существуют различные способы оценки рисков, которые можно подразделить на два взаимно дополняющих друг друга вида - качественный и количественный.

Качественная оценка может быть сравнительно простой, ее главная задача - определить факторы риска, этапы работы, при выполнении которых риск возникает, т.е. установить потенциальные области риска, после чего идентифицировать все возможные риски.

Качественный анапиз включает в себя также методологический подход к количественной оценке приемлемого уровня риска.

Количественную оценку риска, т.е. численное определение размеров отдельных рисков и риска портфеля в целом обычно производят на основе методов математической статистики. Сложность их применения заключается в недостаточности и недоступности накопленной статистической информации

Качественная оценка рисков включает ряд последовательных этапов:

1) выявление факторов, увеличивающих и уменьшающих конкретный вид риска при осуществлении определенных финансовых операций. Эти факторы не несут в себе какого-либо конкpeтного расчетного предназначения, а служат исходнои базой для анализа рисков;

2) определение системы оценочных показателей риска, которая должна отвечать требованиям адекватности, комплексности, динамичности, объективности, а также допускать пополнение и развитие;

3) установление потенциальных областей риска, т.е. выявление мероприятий, операций, работ, при выполнении которых может возникнуть неопределенность в получении положительного результата;

4) идентификация всех возможных рисков, т.е. определение возможных рисков в результате данного действия либо бездействия.

На описываемом предварительном этапе организации управления риском важнейшим моментом является его анализ. При этом определяются факторы риска, которые можно классифицировать по различным критериям и признакам, например, по степени влияния, по характеру воздействия на риск, по степени управляемости, по источнику возникновения. Количественная оценка рисков часто сопровождает качественную оценку и также

требует процесс идентификации рисков. Количественная и количественная оценка

рисков могут использоваться по отдельности или вместе, в зависимости от

располагаемого времени и бюджета, необходимости в количественной или

качественной оценке рисков.

Оптимизация рисков

Эффективность решений в данных областях зависит от соотношения величины возможных потерь к величине возможных выгод, связанных с реализацией данных решений.

Появление потерь связано с существованием объективных факторов (угроз, рисков), которые негативно отражаются на данных видах деятельности, например, пожары, кражи, задержки, аварии, сбои в работе систем, увольнения и т.п.

Определение возможных потерь относится к области оценки рисков.



Традиционно выделяется два подхода к оценке рисков: качественный анализ; количественный анализ.

Качественный анализ связан с качественной оценкой вероятности возникновения угроз и величины возможных потерь от реализации угроз.

Количественный анализ - это определение размера потерь и вероятности угроз в некоторых количественных единицах.

При количественном анализе, риск может определяться величиной возможных потерь в стоимостном (денежном) выражении. Наиболее часто используемый подход к количественной оценке рисков заключается в расчете математического ожидания потерь как произведения вероятности возникновения угрозы на величину ущерба, в случае если угроза произойдет. Эти математические принципы заложены в основу процесса оптимизации рисков в большинстве существующих продуктов. В то же время анализ существующих методов количественной и качественной оценки рисков показал наличие у них существенных недостатков.

К недостаткам существующих продуктов количественной оценки рисков относится отсутствие комплексного учета следующих факторов:

при учете остаточного риска, как правило, не учитывается остаточный ущерб – ущерб, который может возникнуть, даже если контрмера успешно срабатывает на угрозу. Например, в случае потери информации сервера баз данных и даже при наличии системы резервирования информации, требуется время на восстановление данной информации. Данное время недоступности информации может привести к ущербу, связанному с простоем. При этом срабатывание различных контрмер, в общем случае, приводит к различным уровням остаточного ущерба;

при расчете остаточного ущерба не учитывается, что ущерб в результате реализации угрозы – величина, в общем случае, нелинейная, изменяющаяся с течением времени;

не учитывается взаимосвязи между различными контрмерами, когда результаты функционирования одной контрмеры могут использоваться другими контрмерами;

в упомянутых продуктах учитываются только контрмеры, реализующие стратегию управления рисками «снижение уровня риска», что потенциально может не позволить выбрать оптимальный набор контрмер;

способы, модели, заложенные в основу данных продуктов, ограничены, и предназначены для оптимизации рисков информационным процессам обработки информации, не позволяя комплексно оценить и другие виды деятельности;

постоянное расчетное время риска в 1 год не позволяет корректно оценить эффективность комплекса контрмер – для многих контрмер существенной характеристикой являются ежегодные эксплуатационные расходы, т.е. при увеличении расчетного времени соотношение между стоимостью различных вариантов контрмер может существенно измениться.

К недостаткам методов с качественной оценкой рисков относится:

субъективность – качественные оценки зависят от мнения экспертов, консультантов, которое может быть ошибочным, учитывая сложность оценки всех возможных комбинаций взаимно влияющих угроз и контрмер;

не формальность критериев оценки, что потенциально может привести к двусмысленности, ошибочным оценкам риска;

непрозрачность выгод – качественные методы не позволяют дать конкретную оценку: насколько выгодно применения комплекса контрмер и выгодно ли вообще.

Методы снижения рисков

Сущвствует ряд методов по снижению экономического риска:

• диверсификация вариантов использования средств;

• объединение и группирование рисков;

• распределение рисков;

• сбор информации о возможных вариантах выбора и его результатах.

Диверсификация вариантов использования средств означает действия, направленные на вложения в различные предприятия. Примером может служить вложение денежных средств в приобретение акций различных компаний. Эти акции могут иметь различную степень доходности и риска. Диверсификация может касаться и распределения полученных доходов. Следует заметить, что подобным образом нельзя полностью избавиться от риска, однако можно его существенно сократить.

Объединение и группирование РИСКОВ - это способ снижения риска, заключающийся в том, что случайные убытки заранее относятся в разряд известных постоянных издержек. Примером может служить страховая деятельность. Люди, не любящие рисковать, готовы лишиться известной части будущей прибыли, купив страховку.

Тогда за счет цены, уплачиваемой за страховку, предприниматель получит денежный доход независимо от того, произошли фактические потери или нет. Риск в таком случае ложится на страховую компанию. Если фактическая прибыль превысит выплаты по страхованию, то страховая фирма получит прибыль. Если фактическая прибыль окажется ниже выплат по страхованию, то страховая фирма понесет убытки.

Распределение риска предполагает распределение потерь между всеми участниками производственно-сбытовой деятельности. В результате возможные потери каждого из них оказываются относительно небольшими. За счет такого разделения риска крупные финансово-промышленные группы получают возможность финансирования различных проектов и проведения фундаментальных исследований.

Получение большей информации о возможных вариантах и результатах. Если информация доступна и полна, то потребители могут сделать более точный прогноз возможного развития событий и снизить риск.



infonko.ru/naglyadnost-i-tehnicheskie-sredstva-obucheniya.html infonko.ru/nagnetateli-i-teplovie-dvigateli.html infonko.ru/nagnoitelnie-zabolevaniya-legkih-i-plevralnoj-polosti.html infonko.ru/na-gorah-vdol-dorogi-okopalis-fashisti.html infonko.ru/na-gorizonte-poyavlyaetsya-norina.html infonko.ru/nagornij-karabah-i-pantyurkistskie-ambicii-v-istoricheskom-rakurse.html infonko.ru/nagovor-na-poslannika-allahass.html infonko.ru/nagrada-za-molitvu-v-mekke-v-harame-i-medine-v-mecheti-proroka-salya-llahu-alejhi-ua-salam-i-iresulime-mechet-al-aksa.html infonko.ru/nagrazhdenie-pobeditelej-i-prizerov.html infonko.ru/nagrazhdenie-pobeditelej-i-uchastnikov-sorevnovanij.html infonko.ru/nagrevanie-i-ohlazhdenie-elektricheskih-mashin.html infonko.ru/nagrevanie-ohlazhdenie-i-kondensaciya.html infonko.ru/nagromadzhennya-kaptalu-problema-zajnyatost.html infonko.ru/nagruzka-generatora-vklyuchennogo-na-parallelnuyu-rabotu.html infonko.ru/nagruzka-ot-raspora-rami-g.html infonko.ru/nagruzki-na-cheloveka-v-es.html infonko.ru/nagruzki-na-konstrukcii-mashzala.html infonko.ru/nagruzki-na-mezhduetazhnie-perekritiya.html infonko.ru/nagruzki-na-poperechnuyu-ramu.html infonko.ru/nagruzki-obshestvennih-zdanij.html